Vamos a necesitar el programa ASFRecorder.

Nos dirigimos a la página de ondacero. Allí selecionamos el archivo que queramos escuchar, pero esta vez en lugar de pulsar sobre el icono del altavoz con el boton izquierdo lo haremos con el derecho y seleccionaremos la opcion 'Copiar acceso directo'.

Ahora debemos abrir el ASFRecorder y pulsar sobre el menu 'File' y a continuacion 'Open URL ..., en el cuadro que nos aparece nos situaremos sobre el espacio a rellenar y tras pulsar de nuevo con el botón derecho elegimos la opción 'Pegar'. Tras esto nos habrá aparecido una linea similar a esta:
javascript: lanzarAudio('', '/OndaCero/OCProgramas.nsf/VO0002/ B6C344A70A0B324BC1256B8A00307200/$FILE/B6C344A70A0B324BC1256B8A00307200.ASX')

Debremos borrar de esta linea javascript: lanzarAudio('',' que esta situado al principio y ') que esta situado al final, y a continuacion añadimos delante http://www.ondacero.es de manera que despues de estos cambios nos queda una linea similar a esta:
http://www.ondacero.es/OndaCero/OCProgramas.nsf/VO0002/ B6C344A70A0B324BC1256B8A00307200/$FILE/ B6C344A70A0B324BC1256B8A00307200.ASX

Ya solo nos queda pulsar 'OK' y esperar a que nos pregunte donde queremos guardar el archivo resultante.